Aproximación a la metodología Box-Jenkins para la predicción de la tasa de cambio EUR/USD

Fidel de la Oliva de Con, Raydel Jimeno Liens, Lissette Díaz de Villegas Jordán

Resumen


 

Resumen

En la dinámica economía global, la exactitud en los pronósticos de las tasas de cambio de monedas extranjeras, o el predecir su tendencia correctamente, resulta de crucial importancia para cualquier inversión futura. La principal motivación de este estudio es examinar la aplicación de modelos autorregresivos para pronosticar la tasa de cambio EUR/USD. Hemos seguido el enfoque tradicional Box- Jenkins para examinar el grado de estacionariedad de la serie y obtener la mejor especificación para predecir esta variable. El principal resultado de este estudio es que, tanto para datos fuera y dentro de la muestra, las especificaciones MA y ARIMA resultan buenas para predecir la trayectoria futura de la tasa de cambio EUR/USD en el contexto de las medidas estadísticas para evaluar el desempeño de los modelos.

 

palabrasclave:estacionariedad, modelos, pronóstico, series de tiempo.

Abstract

In global economy dynamics, rate exchanges forecast´s accuracy, or at least the adequate prediction of their trends, are of the outmost importance for any future investment. The main motivation of the present study is to examine the application of self-regressive models to forecast the EUR/USD rate exchange. This article has followed the traditional Box-Jenkins approach to examine the motionless stage of the series and to get the better specification to predict such variable. The main result states that either for the internal as well as forthe external data of the sample, MA and ARIMA specifications are good to predict the future trend of the EUR/USD rate exchange, within the context of the statistic steps to evaluate the models´ performance.

 

keywords:motionless, models, forecast, time series.


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